2 Day Rsi Estratégia

Testando o RSI 2 Strategy. The indicador RSI 2 foi garnering muita atenção da blogosfera Um número de colegas blogueiros Woodshedder IBDIndex Bill Rempel e Dogwood vêm à mente têm vindo a fazer todos os tipos de coisas bacanas com ele e eu recomendo que TA - Neste relatório, eu vou testar o indicador em sua forma mais simples e olhar como seu desempenho evoluiu ao longo do tempo e porque trocá-lo como uma estratégia estática pode ser uma abordagem perigosa. Eu sou Não familiarizado com RSI 2, leia este primer O indicador de força relativa curto RSI usado aqui 2 dias em vez do habitual de 14 dias está medindo como overbought oversold o mercado está em história muito recente Veja gráfico de exemplo abaixo RSI no painel superior. Clique para ampliar. Eu li um monte de diferentes interpretações de RSI 2, mas em sua forma mais simples, os comerciantes ir muito tempo quando o RSI é muito baixa, ou seja, oversold e curto quando é muito alta ou seja overbought No gráfico abaixo, eu ve assumiu um comerciante w O SP 500 no fechamento de ontem s sempre que o RSI fechou abaixo de 10 e curto sempre que fechou acima de 90 de 2000 frictionless com nenhum retorno em cash. clique para ampliar. E para o number-lovers. click para enlargement. Clearly, desde que o Início desta década a estratégia tem sido muito preditiva de volta no dia seguinte eu gosto especialmente desses resultados porque um para um indicador extremo contrarian, desencadeia com bastante frequência cerca de 24 de todos os dias, eb, apesar do fato de que a maioria dos indicadores contrários de curto prazo falhou Miseravelmente em outubro de 2008, esta abordagem resistiu à tempestade bem. Mas também há coisas que eu não gosto. Primeiro, o gráfico acima torna difícil de ver, mas a estratégia passou por um longo período seco em torno de 2004 e 2005, onde foi Muito não preditivo de retornos Composição que é o fato de que antes de cerca de 1997 RSI 2 didn t trabalho em tudo como um indicador contrarian. See gráfico abaixo, que tem as mesmas regras de negociação como acima, a partir de 1970. clique para ampliar. P Rior a cerca de 1980, ou seja, à esquerda da primeira linha azul pontilhada, o indicador funcionou exatamente o oposto como faz hoje ou seja, direito da segunda linha azul pontilhada Resultados entre esses períodos foram misturados Isso é muito remanescente da evolução diária follow-through que eu Discutido um número de vezes neste blog. Eu acho que RSI 2 tem asas no mercado de hoje eu venho querendo adicionar um indicador de OB OS de extrema prazo a curto prazo para o relatório do Estado do Mercado, e por enquanto, o RSI 2 será Ele espera vê-lo no próximo relatório Todo o relatório SOTM é adaptável, o que significa que deve detectar se este indicador deixa de funcionar no futuro. Mas eu seria hesitante para o comércio RSI 2 na forma simples que eu descrevi aqui como uma estratégia estática Eu acho que o desempenho antes do final da década de 1990 e até mesmo em pontos nesta década indicam que em algum momento, essa estratégia poderia reverter para suas velhas maneiras. Sobre este artigo. Por que RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo. Este artigo foi Originalmente publicado em 2007, e Foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 comércios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006 Eu apliquei um filtro de preço e de liquidez que exigiu todas as ações ser preço acima de 5 e tem uma média móvel de 100 dias de volume mais de 250,000 partes Esta pesquisa tem sido Atualizado até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 comércios simulados. Consideramos o Índice de Força Relativa RSI como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece na previsão do A curto prazo direção dos preços das ações Infelizmente, poucos, se houver, destas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos Isso é muito surpreendente considerando como RSI popular é como um indicador e quantos comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você Pode maximizar os seus retornos com o nosso novo 2-período RSI Stock Strategy Guidebook Incluído são dezenas de alto desempenho, quantificados totalmente ações variações de estratégia com base em torno de 2-período RSI. Most comerciante Mas os nossos estudos têm demonstrado que estatisticamente, não há nenhuma vantagem saindo tão longe No entanto, quando você encurtar o período de tempo você começa a ver alguns resultados muito impressionantes Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos Usando um RSI de 2 períodos e nós construímos muitos sistemas negociando bem sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de começar à estratégia real, aqui sa pouco fundo no RSI e como é calculado. Índice de força regimental. A força relativa Index RSI foi desenvolvido por J Welles Wilder na década de 1970. É um oscilador de momento muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples ver abaixo converte a ação de preço em um Número entre 1 e 100 O uso mais comum deste indicador é para medir condições de sobrecompra e sobrevenda colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais Ersold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração mais comum padrão para RSI é de 14 períodos Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos muito facilmente, mas se você não tiver certeza de como fazer isso entre em contato com o fornecedor do software. Mais de onze milhões de negócios de 1 1 95 para 12 30 10 A tabela abaixo mostra a perda percentual média de ganho para todas as ações durante o nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana de 5 dias Esses números representam a Benchmark que usamos para comparações. Então, quantificado overbought e condições de sobrevenda medido pela leitura RSI de 2-período acima de 90 overbought e abaixo de 10 oversold Em outras palavras, olhamos para todos os estoques com uma leitura RSI de 2-período acima de 90, 95 , 98 e 99, que consideramos overbought e todos os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevendidos. Então, comparamos esses resultados com os benchmarks, aqui está o que encontramos. De ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10 superou o benchmark de 1 dia 0 08, 2 dias 0 20 e 1 semana mais tarde 0 49. O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark de 1 dia 0 14, Dias 0 32 e 1 semana mais tarde 0 61. O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark 1 dia 0 24, 2 dias 0 48 e 1 semana mais tarde 0 75. O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark 1 dia 0 30, 2 dias 0 62 e 1 semana mais tarde 0 84. Ao analisar esses resultados, é importante entender que O desempenho melhorou dramaticamente cada passo do caminho Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que aqueles estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de Com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10.O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 desempenho inferior O benchmark 2 dias 0 01 e 1 semana mais tarde 0 02.O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos superior a 95 foi inferior ao benchmark e negativo 2 dias depois -0 05 e 1 semana depois - 0 05.O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1 dia -0 04, 2 dias -0 12 e 1 semana mais tarde -0 14.O retorno médio dos estoques com um 2 - period A leitura de RSI acima de 99 foi negativa 1-dia -0 07, 2-dias -0 19 e 1 semana mais tarde -0 21. Ao analisar estes resultados, é importante compreender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo de A maneira Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 eram significativamente mais baixos do que aqueles estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados Agressivo Os comerciantes podem olhar para construir estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo sobre Na semana seguinte 0 75 Também mostrado é que, em média, as ações com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais Filtrando os estoques que negociam acima da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. Chart 1 abaixo é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 2.Chart 2 abaixo é um exemplo de Uma ação que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98. Nossa pesquisa mostra que o Índice de Força Relativa é realmente um excelente indicador, quando usado corretamente. Dizemos quando usado corretamente porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo Em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que ao usar o tradicional RSI de 14 períodos, há pouco valor para este indicador Esta afirmação corta a própria essência do que TradingMarkets representa que baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de recompensa de risco eo que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que estamos apresentando aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser Encontradas procurando por leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2 E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como comprar um estoque RSI de baixo nível se ele negocia 1-3 menor intraday Como o tempo passa nós vamos compartilhar Alguns desses resultados de pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing Saiba como o comércio com êxito com este indicador poderoso com The 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook Clique aqui para encomendar Sua cópia today. Connors 2-Period RSI Update Para 2013.Tem sido cerca de um ano desde que eu tomei um olhar para o muito popular 2 período RSI método de negociação por Larry Connors e Cesar Alvarez Nós todos sabemos que não há mágica ind Icators mas há um indicador que certamente agiu como a mágica sobre diversas décadas Que indicador é ele Nosso indicador de RSI de confiança. Durante os últimos anos o sistema negociando padrão do período 2 como definido no livro, estratégias de troca a curto prazo que trabalham, foi Em uma redução Durante 2011, o mercado experimentou uma queda repentina e sustentada que colocou o sistema em perda Ele tem lentamente se recuperando desde Abaixo é um gráfico de equidade representando a curva de equidade do sistema de negociação de comércio do índice SPX de 1983 Você pode facilmente ver a grande queda Em torno do número de comércio 120.Here é uma visão de closeup dos últimos 19 comércios, que cobre sobre os últimos cinco anos. As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em long-only comércios Como um lembrete, as regras são as seguintes. O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando o RSI cumulativo 2 for abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média movente de 5 dias. Todos os testes neste artigo estão indo usar o seguinte assu Mptions. Starting Equity 100,000.Risk Per Trade 2.000.Número de ações é normalizada com base em um cálculo de 10 dias ATR. Não há stop. The PL de cada comércio não é reinvestido. É o período de 2 RSI indicador perder a sua extremidade Duro Para dizer neste momento Não é como drawdowns não aconteceram antes, mas isso não é realmente o que eu quero explorar Eu quero dar uma olhada no indicador de RSI de dois períodos e ver se podemos melhorar o sistema de comércio básico por Larry Connors. Days após a abertura de um Trade. First vamos dar uma olhada em como o mercado se comporta após uma instalação RSI ocorre Em resumo, o período de 2 RSI é projetado para destacar pullbacks forte Comprando em pullbacks em uma tendência de alta foi um bem conhecido E método de negociação eficaz e é a essência do 2-período RSI sistema de negociação Podemos demonstrar isso, observando como o mercado se comporta após um comércio é acionado Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias após a abertura de um comércio que, em seguida, Testado X para valores no intervalo f Rom 1 a 30 Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta 1-30 dias após a abertura de um comércio O mercado tem uma tendência a subir após o comércio configuração ocorre ou tende a deriva inferior Abaixo está um gráfico de barras que representa Os resultados Cada barra é a PL total com base no número de dias de espera. Clique para ampliar a imagem. Em geral, quanto maior o período de retenção, mais PL é gerado Isso mostra que após o indicador RSI de 2 períodos desencadear um comércio, o mercado Tende a subir nos próximos 30 dias É também importante notar todos os valores produzem resultados positivos Isso mostra robustez neste parâmetro particular. Moving Período de Saída Média. A regra de negociação original por Larry Connors usou uma saída dinâmica com base em uma movimentação de 5 dias Média Uma vez o preço fechado acima dessa média, o comércio foi fechado Eu queria dar uma olhada no período usado para esta média móvel saída Como o gráfico de barras acima, eu testei valores 1-30 para o período utilizado na média móvel. clique Para a Rger image. In este gráfico podemos ver o aumento do lucro como nós aumentamos o período de média móvel de um a 14 Há um declínio lento após 14 como continuamos a nosso valor final de 30 É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos Isso mostra a estabilidade através deste parâmetro e método de saída. RSI Threshold. Let s olhar para o valor-limite usado para determinar se o mercado tem puxado para trás o suficiente para desencadear um longo comércio Mais uma vez, vamos criar um gráfico de barras como nós olhamos para um intervalo De valores de limiar de 1-30.clique para imagens maiores. Vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom. Com base nas informações que analisamos neste artigo, deixe S modificar as regras de negociação Connors Vamos fazer as seguintes alterações. Use um valor de 10 como o RSI threshold. Use uma média móvel de 10 períodos simples como o nosso sinal de saída. Below é uma tabela mostrando a diferença entre as regras originais Connors e os modificados Connors rul Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais comércios que é devido ao fato de abaixar o suporte sobre o que consideramos um pullback viável Ao aumentar o limite RSI de 5 a 10 configurações mais qualificar como uma entrada válida, assim nós Tomar mais negócios Mas também ganhar mais dinheiro em cada comércio Isto é devido ao nosso período de espera mais tempo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 para 10 No final, estamos dispostos a ter mais negócios e manter esses negócios por períodos mais longos Do tempo. Adicionar Parar Loss. Todos os resultados acima não use um valor de stop loss Vamos s adicionar uma perda de 2.000 stop em cada comércio e ver como ele vai mudar os resultados que eu escolhi este valor, porque representa o nosso valor de risco ao dimensionar o número De ações para o comércio Aviso estamos apenas arriscando 2 de nossa conta de 100.000 em cada comércio A coluna de extrema direita detém os resultados com o batente de 2.000 duras. Este apenas fica melhor e melhor Muitas vezes pára prejudicará um sistema comercial em vários fatores-chave de desempenho, mas não Aqui Nossos 2.000 Difícil de parar melhora o sistema em vários fatores de desempenho Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos highs. Across Markets. Let diferente agora olhar para o desempenho em diferentes mercados eu não vou modificar as regras de negociação em all. click para ampliar. Notice o número de comércios é significativamente mais baixo para os ETFs acima quando comparado com o SPY Isto é devido ao SPY que está ao redor desde 1993 quando estes outros ETFs forem muito mais novos. O indicador do RSI ainda aparece Para ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado Você pode modificar o limite de gatilho e período de manutenção sobre uma ampla gama de valores e ainda produzir resultados positivos de negociação Espero que este artigo lhe dará muitas idéias para explorar Sua própria Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar independentemente os parâmetros sobre a carteira de ETFs de mercado em vez de usar ju St SPX Não há nenhuma dúvida em minha mente o indicador de RSI pode ser usado como uma base para um sistema negociando rentável. Começar o livro.