A escala média verdadeira ATR é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems O verdadeiro indicador de intervalo é o maior dos seguintes Alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior A faixa média verdadeira é uma média móvel geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Média Verdadeiro Range - ATR. Wilder desenvolveu originalmente o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR O ATR Pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de negociação Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando simples Cálculos O indicador não indica a direção do preço, em vez disso, é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar para cima ou para baixo movimentos ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados históricos de preços. ATR Cálculo Example. Traders pode usar períodos mais curtos Para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo só deseja analisar a volatilidade de um estoque durante um período de cinco dias de negociação. ATR de cinco dias Assumindo que os dados de preços históricos estão dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior e o valor absoluto da Atual baixa menos o fechamento anterior Estes cálculos da faixa real são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são então calculados para calcular O primeiro valor do Cálculo de ATR de cinco dias. Calcula-se o primeiro valor do ATR de cinco dias em 1 41 eo sexto dia tem um verdadeiro intervalo de 1 09 O valor de ATR seqüencial pode ser estimado multiplicando-se o Valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual para o produto Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1 35 , Ou 1 41 5 - 1 1 09 5 A fórmula poderia ser repetida durante todo o período de tempo. Desenvolvido por Wilder, ATR dá aos comerciantes de Forex uma sensação de que a volatilidade histórica foi a fim de se preparar para a negociação no mercado real. Forex moeda Pares que obtêm leituras mais baixas do ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais altas do indicador ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com maior volatilidade. O Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR, ATR se move para baixo Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, em seguida, os comerciantes de Forex vai Ver indicador ATR movendo-se para baixo Se as barras de preços começam a crescer e se tornar maior, representando uma maior gama verdadeira, a linha de indicador ATR vai subir. ATR indicador doesn t mostrar uma tendência ou uma tendência duration. How para negociar com média True Range ATR. ATR padrão - 14 Wilder usou gráficos diários e ATR de 14 dias para explicar o conceito de Average Trading Range. O indicador ATR Average True Range ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária. Em outras palavras, ele conta como o mercado é volátil e O quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação. ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre a direção do mercado ou duração, mas ele mede um dos mais importantes parâmetro de mercado - volatili preço Os comerciantes de Forex usam o indicador médio da escala verdadeira para determinar a melhor posição para suas ordens negociando do batente - tais batentes que com uma ajuda de ATR corresponderiam à volatilidade mais real do mercado. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais largas a fim de Evitar ser parado fora da negociação por algum ruído aleatório do mercado Quando a volatilidade é baixa, não há nenhuma razão para definir os comerciantes de paradas largas, em seguida, concentrar-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores protecções para as suas posições de negociação e lucros acumulados. Exemplo EUR USD e JPY GBP Pergunta é você colocaria a mesma distância Parar para ambos os pares Provavelmente não Não seria a melhor escolha se você optar por risco 2 da conta em ambos os casos Por que EUR USD se move em média 120 pips por dia Enquanto GBP JPY faz 250-300 pips diariamente Paradas de distância iguais para ambos os pares apenas won t fazem sentido. Como definir paradas com média True Range indicador ATR. Look ATR valores e definir paradas de 2 a 4 vezes ATR valor Let s look Na captura de tela abaixo Por exemplo, se entrarmos no comércio Short na última vela e optar por usar 2 ATR parar, então vamos tomar um valor ATR atual, que é 100, e multiplicá-lo por 2.100 x 2 200 pips A atual Stop De 2 ATR. Como calcular Average True Range ATR. Usando um simples cálculo Range não foi eficiente na análise de tendências de volatilidade de mercado, assim Wilder alisado para fora a verdadeira gama com uma média móvel e temos um Average True Range. ATR é o movimento Média da TR para o período que dá 14 dias por defeito. A faixa de valores é o maior valor das três equações seguintes. 1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Onde TR - gama verdadeira H - hoje s alta L - hoje S baixo Cl - ontem s close. Normal dias serão calculados de acordo com a primeira equação Dias que abrem com um gap ascendente será calculado com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medido a partir do alto para o fechamento anterior Dias que abriu Com um hiato para baixo será calculado usando a equação 3 por subtração Cting o fechamento anterior do método de low. ATR dia s para filtragem de entradas e evitando whipsaws. ATR preço mede volatilidade, porém por si só nunca produz comprar ou vender sinais É um indicador de ajuda para um sistema de comércio bem ajustado Por exemplo, um comerciante tem Um sistema breakout que diz onde entrar Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altos, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixo Sim, seria muito bom realmente indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para medir exatamente Que How. Let s tomar um sistema breakout que desencadeia uma entrada Compra ordem uma vez mercado quebra acima do seu dia anterior alta Vamos dizer que esta alta estava em 1 3000 para EURUSD Sem quaisquer filtros que iria comprar em 1 3002, mas estamos arriscando a ser Whipsawed Sim, nós somos. Com comerciantes de filtro ATR seguir os passos seguintes - medida ATR para os 14 dias anteriores padrão ou 21 dias outro valor preferido - por exemplo, nós ve descobrimos que EURUSD 14 dias ATR está em 110 pips - optamos por entrar em B Reakout 20 ATR 110 x 20 22 pips - agora, em vez de apressar em uma fuga e arriscando ser whipsawed, entramos em 1 3000 22 pips 1 3022 - nós damos acima alguns pips iniciais em um breakout, mas nós tomamos um adicional Medida para evitar ser whipsawed em um blink. ATR para nível de resistência de suporte crosses. Same abordagem como para o método acima com whipsaw filtros, aplica-se a entradas depois de uma linha de tendência ou um nível de resistência de suporte horizontal é quebrada Em vez de entrar aqui e agora sem saber se O nível irá manter ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR Por exemplo, se o nível de suporte é violado em 1 3000, pode-se vender em 20 ATR abaixo da linha breakout. ATR para arrastar stops. Another abordagem comum para usar indicador ATR é ATR Usando o mesmo intervalo de 110 pips para EURUSD, se nós escolhemos para definir 50 ATR trailing stop, ele será colocado atrás do preço à distância de trailing stop, também conhecido como volatilidade pára aqui 30, 50 ou superior ATR valor pode ser usado, De 110 x 50 55 pips. ATR b Ased indicadores para MT4.Due a alta popularidade da ATR volatilidade deixa de estudo, os comerciantes rapidamente colocar a teoria para a prática através da criação de indicadores Forex personalizados para Metatrader 4 plataforma Forex. Como usar ATR em Forex Strategy. Forex comerciantes podem usar ATR para medir Volatilidade do mercado. Traders deve usar paradas maiores e alvos de lucro como ATR aumenta. Reading ATR pode ser mais fácil através do uso do ATR em pips indicator. ATR True True Range é um fácil de ler indicador técnico projetado para ler a volatilidade do mercado Quando um Forex Trader sabe ler ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação de stop e ordens de limite em posições existentes Hoje vamos dar uma olhada em ATR e como aplicá-lo à nossa trading. Learn Forex EURJPY Tendência com ATR. Criado por meio do FXCM s Marketscope 2 0 charts. ATR é considerado um indicador de volatilidade à medida que mede a distância entre uma série de altos e baixos anteriores, para um número específico ou períodos ATR é exibido com um decimal para indicar o número de pips entre o período Altos e baixos Isto é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico ATR valor Como a volatilidade declina ea diferença entre os períodos selecionados altos e baixos diminuir, assim ATR. Traders pode usar ATR para gerenciar ativamente a sua posição de acordo com Para a volatilidade Quanto maior a leitura ATR está em um par específico quanto mais ampla a parada que deve ser usado Isso faz sentido como um paragem apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado Bem como um par grande em um par menos volátil pode Fazer paradas desnecessariamente grande Isso também pode ser verdadeira com ordens de limite Se ATR é um valor mais alto, os comerciantes podem procurar mais pips sobre um comércio específico Por outro lado, se ATR está indicando volatilidade é baixa, tr Aders pode moderar suas expectativas de negociação com menor limite orders. Learn Forex ATR em Pips Indicator. Criado usando FXCM s Marketscope 2 0 cartas .--- Escrito por Walker Inglaterra, Trading Instructor. To Receber Walkers análise diretamente via e-mail, por favor Inscreva-se aqui. Interesado em aprender mais sobre Forex trading e desenvolvimento de estratégia Inscreva-se para uma série de livre Advanced Guias de negociação, para ajudá-lo a chegar até a velocidade em uma variedade de tópicos de negociação. Registre-se aqui para continuar o seu Forex aprendendo now. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Trading com True True ATR Range. Tradestation, o meu provedor de gráficos atuais tem uma boa ferramenta chamada Radar, o que me permite ter o Average True Range ATR figurado exibido em uma tabela assim que eu não preciso ter um gráfico diário sempre aberto com a linha squiggly todo o chart. As Você pode apreciar que esta não é uma ciência exata porque haverá dias em que o ATR não é feito e os dias em que o ATR é completo esmagado e move o dobro seu ATR normal. Entretanto, serviu-me bem para muitos Orelhas para realçar quais pares têm potencial de comércio e quais pares eu deveria provavelmente deixar para o day. Mentioned em um artigo anterior foi a média True Range ou ATR para curto também eu normalmente referem-se a isso como o Average Days Range. Lets get right to the Ponto, eu não vejo qualquer necessidade de aborrecê-lo com a forma como é calculado como há muitos livros sobre o tema dos indicadores que podem dizer-lhe this. What que eu estou interessado em is. What que um determinado par moeda mover em média a partir de sua Alta a sua baixa. Eu tendem a olhar para o período de 14 e 100 ATR período em gráficos diários para ver o que, em média, a alta gama baixa é nos últimos 14 dias e os últimos 100 dias para me dar um curto prazo e mais Prazo médio. Por que é o ATR importante para mim. Well em primeiro lugar o que eu quero saber é faz o par de moedas que eu estou olhando para ter potencial para mover. Por olhando para o ATR eu posso ver o que ele faz, em média, durante um determinado período Esta é a minha expectativa para o day. Going volta para o artigo Potencial de Comércio você wil Eu vejo em detalhes como eu uso este indicador. Como um exemplo rápido aqui, se eu tenho um pip 100 ATR ea faixa durante a noite é de 30 pips, então eu tenho uma expectativa de 70 pip para os dias de negociação intraday. Na imagem acima, EURJPY mostra Que, em média, coloca em cerca de 200 pip de alta a baixa gama durante um dia de negociação no momento desta escrita Portanto, mesmo se ele fez um 100 pip overnight mover, então ainda há potencial para que ele mova mais 50 ou 100 pips Durante o dia de negociação atual. Tradestation, meu provedor de gráficos atuais tem uma boa ferramenta chamada Radar, o que me permite ter estes figurado exibido em uma tabela assim que eu precisava ter um gráfico diário sempre aberto com a linha squiggly todo o gráfico. Como você pode apreciar esta não é uma ciência exata, pois haverá dias em que o ATR não é feito e dias em que o ATR está completo esmagado e se move o dobro de seu ATR normal No entanto, tem me servido bem por muitos anos, destacando quais os pares têm um Potencial de comércio e quais pares eu deveria O Indicador de Média Verdadeira, ou ATR, foi desenvolvido por J Welles Wilder para medir a volatilidade das mudanças de preços, inicialmente para O mercado de commodities, onde a volatilidade é mais prevalente, mas agora é amplamente utilizado por comerciantes de forex, bem Traders raramente usam o indicador para discernir futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para ganhar uma percepção de que a volatilidade histórica recente é a fim de preparar um Plano de execução para negociação Paradas de ajuste e pontos de entrada em níveis benéficos para evitar ser parado ou whipsawed são vistos como benefícios deste indicador. A ATR é classificada como um oscilador desde a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade dos preços mais Um período selecionado Não é um indicador de liderança na medida em que não divulga nada relacionado à direção de preços Os valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, assim como os pontos de entrada t O impedir que o mercado se mova rapidamente contra você Com uma porcentagem da leitura ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda na mão. Fórmula ATR. O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 eo A seqüência de fórmula de cálculo envolve essas etapas diretas. Para cada período escolhido, calcule três valores absolutos a o Alto menos o Baixo, b o Alto menos o período anterior s Feche e c o período anterior s Feche menos o Baixo. TR é o maior dos três cálculos anteriores. A ATR é a média móvel durante o período de duração escolhido A definição de comprimento típico é 14.Os programas de software realizam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR como exibido na parte inferior do gráfico a seguir. O indicador ATR é composto por uma única curva flutuante No exemplo acima com o par de moedas GBP USD, a faixa do indicador ATR está entre 5 e 29 Pips Nos picos na curva, você pode visualmente ver os castiçais se expandindo em tamanho, evidência de força de atividade Se os valores baixos persistem por um período de tempo, então o mercado está se consolidando e uma fuga pode estar em ordem. O próximo artigo neste Série sobre o indicador ATR irá discutir como este oscilador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são generated. Risk Statement Negociação Foreign Exchange sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores A possibilidade Existe que você poderia perder mais do que o seu depósito inicial O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Orbitab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden. Trading câmbio sobre margem carrega um alto nível de risco e pode Não ser adequado para todos os investidores O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente o seu investimento Nível de experiência e apetite ao risco Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta de compra ou venda de qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro Por favor, Leia o nosso aviso legal.2017 OptiLab Partners AB Todos os direitos reservados.
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