Options Trading Hidden Reality Pdf

Cottle C. M. Opções de negociação: The Hidden Reality Publicado por RiskDoctor, Inc. 1. Opções (Finanças) 2. Gerenciamento de Riscos 1. Título 2006 i Conteúdo conteúdochapter 1 Picking Up Onde o Rest Leave Off Synthetics A Natureza de uma Posição História: Covered-Write Another Word Sobre Cópias escritas Locks Síntese: Usando uma conversão Conversão reversa (CR) Equações de valores retrospectivas Parágrafo de chamada de ponto 9 Dissecção de posição - Lição I Contratos de chamada líquida e contratos de colocação de rede Locks comuns Ferramentas de Dedução Alternativas de síntese 10 Exemplos de longos perfis de risco Opções de negociação : A Realidade Odiada Theta Vega ou Omega Rho Dividendos Exercício Nuances Envolvendo Ações com Dividendos Nuances de Diferentes Estilos de Contratos Exercício Nuances como eles se relacionam com juros ou despesas para exercitar ou não exercer opções de aluguel Pin Risco após expiração Notícias Não esqueceu Exercício Renting Stock Options Custo de fazer negócios Uma palavra final capítulo 2 Strangles and Straddles Razões para comprar e vender Razões Premium para o Shorting Pontification Premium: Shorting Naked Premium Properties of Strangles and Straddles Gamma Scalping Dynamic Gamma Scalping Spread Scalping Análise Break-Even Faltando o Hedge capítulo 5 Verticais (Bull e Bear Spreads) Coleiras Considerações especulativas ao usar o Verticals Premium : Tempo e efeitos de volatilidade implícita Prêmio Perspectiva Preços e os Grego Cobertura por colar Subjacente longo em um rolamento vertical Ensaios especulativos Usando Verticais Opções de Legging em um clique Ajustando o tamanho do pé Volatilidade Negociação Preços das Ratias Aplanamento Defensivo de Proporções de Rácio Avaliando Risco em Proporções e Back Spreads Through Ratio Analysis Movimentos inacreditáveis ​​Conclusão capítulo 6 Wingspreads Estrutura da borboleta Wingspreads de ferro Os gregos de uma borboleta - Delta - Gamma - Vega - Theta Comparando o preço das borboletas usando borboletas para especular de forma direta Pode ser um desafio para um Qu Ick Opções de lição Condensadores de matrizes e condutores esticados Borboletas embutidas em lâminas largas Dissecção de Wingspread na prática Skip-Strike-Flies Verticais racionaisLibras equilibradas Por que os fabricantes de mercado usam Dissecção Conclusão capítulo 7 Extratos de expiração múltipla Jelly Rolls Jelly Roller Calendário Spreads: Breve tempo de propagação Valor Espalhe Tempo Arco de preços como ferramenta de preço Aviso: Donrsquot seja um jogo de exercício de Diagonais de Sucker Diagonais duplas, Straddle-Strangle-Swaps, escalas de asas calendarizadas Double Time Spreads ou Strangle Swaps capítulo 8 Market Makers Insights The Edge Equações de valor justo, incluindo bancário Taxa de juros Exposição Bancária: Os conceitos de empréstimos e empréstimos Problemas de inventário de ações curtas e espreita Equivalência de ações (em estoque) Taxa de juros implícita em uma conversão de ações (sem dividendos) Ajuste de taxa de juros em suas opções Ferramenta de preços Equivalência de conversão de ações (com dividendos) Jelly Roll: Equities OEX Conversion Rev Ersal OEX Futuros Sintéticos e Valores Teóricos O OEX Cenário de caixas iniciais Caixas de estilo europeu Taxa de juros implícita em uma caixa Comércio Caixa de equidade Exercício e dinheiro Explicação de estoque de valores residuais envolvidos em ofertas de licitação 1. Data de negociação 2. O Pro Rata Factor 3 . Ações de empréstimos A oferta de licitação de Chiron Outros jogos de impostos Tid-Bits Jogos interdepartamentais Jogos de empréstimos credores ruins Conclusão capítulo 9 Híbrido híbrido Problemas de adequação Requisitos de tempo Alocação de capital Estrutura real Exemplo de dissecção de Wingspread Confirmação pré-comercial mais próxima ao Delta Neutral Qualquer um Como sobre um jogo em qualquer um Direção Comparação de Ratios capítulo 1 0 Você Pode Viver Com ou Sem Inclinação Onde O Skew Vem De Formas De Pedra Inclinada Modelando o Retangular O Dia em que o Skew nasceu (Para o Autor) Biblioteca Skew - Reversal - Long Box - Long At-the-Money Call - Long Out-of-the-Money Put - Long At-the-Money Straddle - Short At-the-Money Strangle - Bull Spread - Bear Spread - A-the-Money Butterfl Y - Stretched-Out Condor - Call Ratio Spread - Put Ratio Spread - Call Back Spread - Put Back Spread - Risk Conversion - Risk Reversal - Short Semi-Futuro - Call Batwings - Put Batwings - Batman Spreads capítulo 1 1 Opção Dialogo Começando Puxando O Gatilho. Quando começamos a aprender opções, tomamos o que definimos como caminho de aprendizagem normal. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação excelente, foi apenas em pequenos pedaços e foi muito aleatório. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas um certo segmento nesse assunto e não o grande quadro. Quem vai escrever uma postagem de blog de 500 páginas que engloba todas as opções Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma melhor oportunidade para lhe dar uma imagem panorâmica sobre um assunto. Não só você recebe muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, certificando-se de que você aprende tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você salte de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de informações rápidas, mas é horrível se você quiser aprender do início ao fim. Graças a lugares como a Amazon é ainda mais fácil conseguir esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros em um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é bom. O que fizemos é compilado uma lista dos nossos cinco melhores negociantes de opções preferenciais e um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos usamos como uma fonte de aprendizado ou um guia de referência simples. Há muitas partes móveis com opções, de modo que ter uma referência rápida é sempre uma necessidade. Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar, este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas, este livro será sua opção comercial bíblica. Aqui está a descrição rápida: o mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e revisada das opções mais vendidas como um investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, não importa como o mercado está atuando. Escrito especialmente para os investidores que se familiarizam com o mercado de opções, essa referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções - como funcionam, em quais situações e por que técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio E melhorar o retorno e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia sob condições de mercado cuidadosamente descritas. Este livro está dividido em várias categorias importantes: Propriedades básicas das opções de estoque: Esta é a sua introdução básica às opções que cobrem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas isso lhe dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de chamada e colocação: Lawrence McMillan não desperdiça qualquer momento saltando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não encontrará ele falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele personaliza a seção e comentários para se adequar à estratégia. Suas descrições são principalmente imparcial e foco em contar-lhe as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os temas menores de negociação de opções, como contas do tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger sua carteira. Volatilidade de Medição e Negociação: A volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma clara compreensão da volatilidade irá torná-lo um excelente comerciante de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca a volatilidade, mas temos outros livros que mergulham mais profundamente nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções. As opções como um investimento estratégico visam você começar a negociar as opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizar-se com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre essas. Ele faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos. Compre opções como um investimento estratégico na Volatilidade e preço da opção Amazon por Sheldon Natenberg Depois de ter coberto os fundamentos, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para isso é através da Volatilidade e do Preço das Opções. A descrição rápida: você aprenderá como os comerciantes de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e as técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de preços teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de comerciantes das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso. O comércio de opções é uma ciência e uma arte. Este livro mostra como se aplicar tanto ao efeito máximo. Sheldon Natenberg começa com o modelo de preços de opções e, em seguida, se move em volatilidade e os gregos. A volatilidade é um tópico complicado e Natenberg oferece um ótimo começo à medida que ele o divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e especificamente em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo. Comprar Opcional Volatilidade e Preços na Amazônia The Option Traders Hedge Fund por Mark Sebastian Agora que encontramos os livros que precisamos para os conceitos básicos das opções e os tópicos mais avançados podem detalhar alguns detalhes. O Option Traders Hedge Fund é um ótimo livro para executar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não está orientado para hedge funds. A breve descrição: neste livro, um gestor de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando seus negócios de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalados com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma companhia de seguros. Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento das opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Mark Sebastian detalha as estratégias usadas para executar um portfólio de opções curto, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de proporção. Ele detalha como construir um portfólio e executá-lo como uma companhia de seguros (porque o crédito de opção de venda é como vender seguro). Embalado com a sua experiência no piso comercial, você pode ver como os fabricantes de mercado lidam com gerenciamento de riscos, execução comercial e os gregos. Compre The Option Traders Hedge Fund em Amazon Trading Options Greeks: Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros por Dan Passarelli Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que opções de negociação Gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preços geram lucros. Os gregos vão te dizer como o preço da sua opção se move como os movimentos subjacentes (delta), a passagem do tempo (theta), o movimento da volatilidade (vega) ea mudança nas taxas de juros (rho). Uma descrição rápida: o mercado de opções está sempre mudando e, para acompanhá-lo, você precisa de greeksdelta, gamma, theta, vega e rhow, que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negócios, independentemente das condições de mercado. Na Segunda Edição das Opções de Negociação Gregos, o comerciante de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novos conhecimentos sobre negociação e avaliação de opção. Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo direto e acessível. Ele mostra habilmente como eles podem ser usados ​​para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou as mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, faz uso de novos gráficos e exemplos e discute como a aplicação correta dos gregos pode levar a preços e negociações mais precisas, além de alertá-lo para uma série de outras oportunidades. Como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão para que sua experiência venha como um criador de mercado. Dan começa com o básico grego, mas rapidamente se move em tópicos mais avançados, tais como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em sua negociação. Comprar opções de negociação Gregos na Amazon Trading de opções: The Hidden Reality por Charles Cottle Movendo-se com nossos tópicos avançados, estamos indo diretamente com a opção Trading: The Hidden Reality. Seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens através deste livro. No entanto, nós ainda recomendamos este livro, porque ele irá cobrir uma gama mais ampla de tópicos de opções. Charles lida com produtos sintéticos de opções, paridade de chamada de compra, hedge híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste torna-se necessário e qual ajuste deve ser feito. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e transformá-la em um processo mais mecânico. Comprar Opções de Negociação: A Realidade Oculta no Amazon Bonus Book: Learn Options eBook (grátis) O eBook de Opções de Aprendizagem é um ótimo livro de referência para se manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada em detalhes. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, a perda máxima, o equilíbrio, os requisitos de margem e o gráfico de lucros e perdas para cada estratégia de opção. Também fala brevemente sobre a história das opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de trapa grega disposta na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque lista cada estratégia de opção e os gregos associados a ela e como elas afetam a posição. O livro que o ajudou com opções nos avise nos comentários.